Quotidien Fintech, Blocktech, Deeptech / Daily News
              



Mardi 27 Janvier 2015

Rothschild et Source lancent le premier ETF indexé sur l'indice boursier smart beta de Rothschild


Le Groupe Rothschild, via sa filiale dédiée aux stratégies smart beta « Risk Based Investment Solutions » (RBIS) et Source, société d’investissement leader sur le marché des fonds indiciels cotés (“Exchange Traded Products - ETP”) annoncent le lancement de l’ETF Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF, premier fonds indexé sur l'indice R Risk-Based European Equity.



Cet indice fait partie d'une gamme créée en novembre 2014 par RBIS, en collaboration avec l'agent de calcul indépendant Markit. Baptisée R Risk-Based Equity Index Series, cette gamme compte cinq indices boursiers basés sur le modèle ERC (Equal Risk Contribution) de deuxième génération développé par RBIS : actions européennes, actions américaines, actions britanniques, actions japonaises et actions marchés développés.

Cette gamme d'indices et ce premier ETF permettent aux investisseurs de tirer parti d'une méthodologie basée sur le risque plutôt que sur la capitalisation boursière.

RBIS, nouvelle offre du Groupe Rothschild, offre des services de conseils à un large éventail d’investisseurs institutionnels français et internationaux, complémentaires aux autres activités de gestion d’actifs déjà largement reconnues.

Basée à Londres, la société « Risk-Based Investment Solutions Ltd » (RBIS) propose une nouvelle approche dans la construction de portefeuilles, offrant aux investisseurs une alternative plus efficiente aux traditionnels portefeuilles pondérés par la capitalisation (actions) ou par la dette (obligations). RBIS Ltd est en mesure d’offrir à ses clients des portefeuilles sur-mesure, sans contraintes en termes de nombre de sous-jacents, de classes d’actifs et de combinaison de classes d’actifs. Le processus d’investissement adopté par RBIS combine approche académique, technologie propriétaire, études de cas et capacité de développement de solutions d’investissements sur-mesure. Celles-ci sont conçues et adaptées à chaque client, en fonction de leurs objectifs particuliers : réduction de la volatilité, amélioration du ratio de Sharpe ou réduction de la perte maximale autorisée (maximum drawdown).

Jean-Louis Laurens, Associé-Gérant, Responsable Global Asset Management, commente : « Les fonds de pension et les investisseurs institutionnels souhaitent de plus en plus maintenir un profil de risque approprié, sans pour autant renoncer à leurs objectifs de rendement. RBIS permet au Groupe Rothschild de disposer d'une offre adaptée à cette demande. »

« Bien qu'il existe d'innombrables méthodes pour sélectionner les composants d’un portefeuille et comment pondérer chacun d’entre eux, la plupart des méthodes traditionnelles traitent le risque comme une conséquence secondaire du processus de sélection », ajoute Hervé Foucault, Managing Director (RBIS Ltd) en charge du développement.

L'équipe développe ses modèles propriétaires au sein de RBIS depuis deux ans, après plus de dix années de recherche et de développement dans le domaine. Elle part du principe que la pondération est l'étape cruciale de la création d'un portefeuille, au même titre que la sélection des actifs et le processus de rebalancement.

Le lancement de ce nouvel ETF fait suite à une série d’initiatives, comme le lancement d’un premier mandat de conseil sur un portefeuille « risk-based » de futures sur matières premières et d’un fonds dédié institutionnel combinant actions et obligations souveraines.

À propos de Paris Orléans, maison mère du Groupe Rothschild
Paris Orléans est centré sur les métiers suivants :
- le Conseil financier (Global Financial Advisory) regroupe les activités de conseil en fusions et acquisitions, conseil en financement et en restructuration de dette et de conseil sur les opérations de marchés de capitaux ;
- la Banque privée et la gestion d’actifs (Wealth and Asset Management) ; et
- le Capital investissement et dette privée (Merchant Banking) regroupe les activités de capital investissement pour compte de tiers et pour compte propre.
Paris Orléans SCA est une société en commandite par actions de droit français, au capital de 142 208 216 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France. Paris Orléans est cotée sur le NYSE Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684.

Les médias du groupe Finyear

Lisez gratuitement :

Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien

La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.

Les 4 lettres mensuelles digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur

Le magazine bimestriel digital :
- Finyear Magazine

Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres

Notez


Nouveau commentaire :
Twitter

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *



Finyear: latest news, derniers articles


Newsletter quotidienne gratuite


Le marché des cryptos





Finyear - Daily News