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Un trader vend par erreur des milliards d’actions et fait dévisser les marchés !


Un trader de Citigroup aurait passé des ordres totalement erronés provoquant un crack sur les marchés américains avec un Dow Jones perdant près de 10 pour cent en 30 minutes...




Vers 20h45, un ordre de vente d’un milliard d’actions Procter & Gamble fait chuter les marchés américains. Ce plongeon de la bourse est accéléré par une succession d’ordres de ventes automatiques via le trading algorithmique.

Selon CNBC, un trader de Citigroup aurait passé un ordre de vente d’un milliard de dollars d’actions Procter & Gamble au lieu de vendre des millions de dollars d’options sur le S&P 500.

L’action Procter & Gamble a perdu plus de 35% en quelques minutes. Le mouvement le plus spectaculaire a concerné l’action du groupe Accenture qui a littéralement plongé. Elle est passée de 42 dollars à 1 cent en une dizaine de minutes pour ensuite revenir à 40 dollars.

En 30 minutes, le Dow Jones a sombré de 9,2%, du jamais vu depuis le grand krach de 1987. Jamais l’indice phare du Dow Jones n’avait perdu plus de mille points en une journée.

Les régulateurs envisagent de prendre des sanctions et ont annulé tous les ordres passés entre 14h40 et 15 heures (Heure US) dans la foulée de cette erreur.

Un peu plus tard, les opérateurs ont recouvré un peu de leurs esprits sans parvenir cependant à enrayer la débâcle.

A la clôture, le Dow Jones perdait encore 3,2% et le Nasdaq 3,44%. Le Standard & Poor’s 500, entraîné notamment par la baisse des valeurs financière, reculait de son côté de 3,24%.

Selon Duncan Niederauer, CEO du NYSE Euronext, il faut accepter que de telles erreurs se produisent en période de volatilité exacerbée.

De son côté, Citigroup a démenti qu’un de ses traders soit à l’origine de cette chute des marchés. L’enquête suit son cours.

Par Steve Tui, le 7 mai 2010
Next Finance

Lundi 10 Mai 2010
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1.Posté par Rémy Mahoudeaux le 11/05/2010 13:19 | Alerter
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Citi est il détenteur d'action ACN pour 1.10^9 $ soit environ 4% de la capitalisation pre-crash ?
Comme j'en doute, la bonne question à se poser est "faut-il que le marché accepte les ordres de vente à découvert qui semblent démultiplier la volatilité des titres et des marchés ? "
En outre, il serait intéressant de savoir ce que disent les logs des systèmes de pre-trade compliance.

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