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UBS et CS au stress test


Comment deux grandes banques ont passé avec succès la dernière simulation de crise de la FINMA.




UBS et CS au stress test
Seul un important matelas de capital et de liquidités permet aux deux établissements d’être aptes à absorber à tout moment les événements et chocs imprévus, a indiqué la FINMA vendredi dans un communiqué. Depuis le début 2009, le gendarme des marchés financiers helvétique a multiplié ces simulations de crise (stress tests) auprès d’UBS et de Credit Suisse, afin d’analyser régulièrement leur potentiel de perte.

La dernière analyse de la FINMA indique que les deux grandes banques «conservent une base de capital solide»avec un taux de fonds propres supérieur à 8%, même en cas de survenance d’une grave situation de crise potentielle.

«Avec un ratio de fonds propres de base (Tier one ratio) de 15,5% à la fin juin 2009, Credit Suisse est extrêmement bien capitalisé. Son bilan a été épuré et réduit et est en ligne avec sa stratégie de réduction des risques et d’une allocation efficiente du capital. Le test démontre que même en cas de scénario de stress extrême, la banque aurait un ratio de fonds propres Tier one solide», a précisé Jean-Paul Darbellay, porte-parole du Credit Suisse.

La FINMA effectue depuis 2008 des stress test auprès de banques suisses, motivées notamment par
la situation toujours tendue sur les marchés financiers mondiaux et les prévisions malaisées en matière d’évolution économique. L’objectif de ces tests est d’analyser les effets sur les établissements suisses d’éventuelles détériorations économiques graves des conditions économiques générales.

Depuis le début de 2009, la FINMA a intensifié ces tests auprès des grandes banques Credit Suisse et UBS en instaurant une analyse régulière du potentiel de perte. De telles analyses constituent un élément important de l’activité de surveillance usuelle. La dernière analyse a concerné la situation fin juillet 2009. A noter que de telles simulations de crises débouchent sur des estimations reposant sur une série d’hypothèses entachées de nombreuses incertitudes.

La FINMA précise toutefois que ces tests débouchent sur des estimations reposant sur une série
d’hypothèses entachées de nombreuses incertitudes. Mais ces analyses, dont la dernière a concerné
la situation à fin juillet, représentent un important élément de l’activité de surveillance usuelle.

Développé avec la Banque nationale suisse (BNS), le scénario de la dernière simulation décrivait une sévère récession mondiale accompagnée d’une dégradation majeure des conditions prévalant sur les marchés financiers et immobiliers. Il correspond à celui que l’Union européenne a mené dernièrement et aboutissant à la conclusion que les grands établissements européens sont suffisamment capitalisés.

L’Agefi, quotidien de l’Agence économique et financière à Genève
www.agefi.com

Mercredi 7 Octobre 2009
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