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Quel serait l’impact d’une nouvelle hausse de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds ?


En janvier, nous estimions que l’impact moyen d’une hausse de l’aversion au risque (+10 points pour le VIX) aurait été d’environ -3% sur la performance des hedge funds. Nous estimons aujourd’hui que l’impact d’un tel choc serait d’environ -3,3%.




Nous expliquons cette légère progression de la sensibilité à une dégradation éventuelle de l’environnement de marché par un niveau d’exposition nette plus important aux risques systématiques, notamment pour les gérants Long/Short Equity et les gérants systématiques.

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Suite dans le PDF de 29 pages téléchargeable ci-dessous.

Par l’équipe d’Orion Financial Partners.

orion___alpha_report_n_6.pdf Orion - Alpha Report n°6.pdf  (1.16 Mo)


Mercredi 7 Juillet 2010
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