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Les anticipations de marché sur l’évolution du taux EONIA


Extrait de la lettre d'information de Forward Finance (avril 2010).




Les anticipations de marché sur l’évolution du taux EONIA
Les anticipations de marché sont donc, au regard de la courbe :
- Pas de hausse des taux BCE avant un an
- Remontée significative à partir du mois d’août, suite à l’arrivée à échéance de l’opération à 1 un an lancée par la BCE en juillet 2009, qui pourrait entraîner une baisse de la liquidité disponible sur le marché interbancaire

Note : l’EONIA OIS (courbe bleue) représente le niveau des taux SWAP EONIA, représentatif de la moyenne anticipée par les marchés de ce dernier sur la totalité de la durée du contrat, à partir duquel nous pouvons déterminer l’EONIA mensuel anticipé (courbe rouge).

Thomas Albert, Consultant

www.forwardfinance.com

Mardi 4 Mai 2010
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