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Le mauvais pricing de la courbe à terme du baril


L’évolution du marché pétrolier au cours de la dernière décennie confirme ce que la théorie enseigne : le marché à terme ne fournit pas des prévisions de prix mais des évaluations instantanées, et sans cesse actualisées, de la valeur du baril en fonction des déterminants pertinents à chacune des différentes échéances de livraison.



Le mauvais pricing de la courbe à terme du baril
Mais Energy Funds Advisors considère que l’incohérence du signal prix sur le marché à terme (Brent) avec les fondamentaux du marché est, depuis plusieurs mois et toujours à ce jour, maximale.

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Lisez la suite dans le document PDF (6 pages) téléchargeable ci-dessous

201308lettrevisionpetrole.pdf 201308LettreVisionPetrole.pdf  (472.88 Ko)


Mardi 17 Septembre 2013
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