Alors que depuis des années le reporting réglementaire bancaire reposait sur des rapports statistiques agrégés, la mise en place du programme « Analytical Dataset » (ou AnaCredit) par la Banque Centrale Européenne (BCE) révèle un appétit croissant des régulateurs pour des données plus détaillées et granulaires.

Initié en 2011, AnaCredit voit le jour en mai 2016, instaurant dans la zone Euro, et dans les autres pays participant sur la base du volontariat tels le Danemark et la Suède, une collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit. Ces données devraient permettre à la BCE d’identifier, agréger et comparer prêt-par-prêt les expositions sur les crédits et détecter les risques associés. Le niveau de détail exigé lui permettra d’effectuer une analyse plus sophistiquée et de répondre à des besoins d’analyse en constante évolution.

Quant aux modalités d’implémentation au niveau national, la BCE donne toute flexibilité aux Banques Centrales Nationales des pays participants de définir leur processus de collecte, la population déclarante effective, les instruments collectés, ainsi que les modalités techniques de déclaration.

La déclinaison du programme AnaCredit Phase 1 par la Banque de France, baptisée DORIAN (DOnnées RIsques ANacredit), instaure une collecte auprès des établissements de crédit résidents et des succursales étrangères résidentes d’établissements de crédit, dès septembre 2018.

Une première version provisoire du cahier des charges fonctionnel et technique détaillant les modalités de collecte du reporting AnaCredit pour la France a été communiquée par la Banque de France le 1er juin dernier. La version définitive devrait être entérinée le 30 juin 2017.

Invoke Regulatory répond aux multiples défis du reporting granulaire AnaCredit

Afin de permettre à ses clients de répondre de façon à la fois rapide et pérenne à ces exigences, Invoke a étendu sa gamme logicielle de renommée internationale « Invoke Regulatory » au reporting AnaCredit.

Plateforme de reporting robuste, éprouvée dans plus de 30 pays, Invoke Regulatory a su traiter les plus grosses volumétries de données du marché pour répondre aux exigences de reporting prudentiel de ses clients multinationaux dans les secteurs Banque et Assurance, dans le cadre des directives CRD IV et Solvabilité II.

Augmentée des dernières innovations de la R&D Invoke, notamment en matière de Big Data et de RegTech, et optimisée pour fournir des temps de traitements extrêmement rapides, Invoke Regulatory propose désormais une solution standard éditeur aboutie, rapide à implémenter, pour la mise en œuvre d’un reporting AnaCredit multi-juridictions.

Un standard éditeur pour une mise en oeuvre rapide

Disponible sous la forme d’un « kit Premium », paramétrage complet clé-en-main fortement apprécié des clients Invoke depuis de plusieurs années, le module AnaCredit d’Invoke Regulatory, propose en effet en standard :
- Un processus de collecte optimisédepuis les multiples systèmes sources, qui permet de limiter le nombre de flux entrants tout en répondant aux obligations des 10 tables (ou datasets) réglementaires attendues par les régulateurs nationaux à des fréquences variables.
- Un dictionnaire de données central desservant les multiples modèles spécifiques nationaux via des règles de transformation intelligentes
- Un dispositif Data Quality comportant des règles de validation à toutes les étapes du processus, qui permet d’identifier les données manquantes, et d’enrichir les données collectées, soit par des règles de valorisation par défaut, soit par des saisies manuelles via l’interface du tableur métier Invoke intégré à l’application, pour des données complètes et cohérentes.
- Un workflow standard, personnalisable, respectant le principe des quatre yeux
- Des tableaux de bord de suivi de l’ensemble du processus de reporting
- Une piste d’audit continue, de la donnée de reporting jusqu’à la donnée source
- Des tableaux de bord d’analyse et de pilotage des données (évolution des encours, du nombre de contrats, etc.)
- Un module de reporting personnalisé orienté utilisateurs métier, pour exploiter et réutiliser les données à des fins de reporting interne ou externe
- La production des déclarations AnaCredit à la fréquence et au format technique exigés par les différents régulateurs nationaux (XML pour la France).

Une maintenance réglementaire assurée par simple chargement de fichier

L’intégralité du paramétrage inclus dans le « Kit Premium » AnaCredit est maintenue par Invoke. Les mises à jour réglementaires s’appliquent par simple chargement d’un fichier « kit de paramétrage », sans nécessiter aucune mise à jour de l’application, garantissant ainsi à Invoke, comme à ses clients, une réactivité inégalée à chaque évolution réglementaire.

Un infocentre réglementaire unique, multi-modèles

Invoke Regulatory permet de traiter au sein d’une plateforme unique les multiples obligations réglementaires des établissements bancaires, du reporting prudentiel COREP FINREP au reporting AnaCredit, en passant par les exigences prudentielles nationales et les reporting fiscaux multi-juridictions tels que CRS/AEoI ou FATCA, engendrant ainsi d’importants gains, tant en matière de productivité qu’en matière de réutilisation et de cohérence des données.

- « AnaCredit est une composante importante de la stratégie de la BCE et une première étape concrète de l’initiative BIRD (Banks’ Integrated Reporting Dictionary), modèle de données harmonisé décrivant précisément les données à extraire des systèmes d’information bancaires, qui vise à alléger la charge de reporting pour les banques tout en améliorant la qualité des données communiquées aux autorités. Cela confirme notre vision et les orientations stratégiques que nous avons prises dans la conception de nos logiciels depuis plus de 10 ans : mettre la donnée au cœur de nos solutions et la rendre indépendante des modèles de reporting cibles », déclare Antoine Bourdais, Directeur du pôle Banque & Assurance, Invoke.

www.invoke-software.fr

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